Υπολογιστικές Μέθοδοι Οικονομικής Φυσικής, 2014 4

Πληροφορίες για το μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Υπολογιστική Φυσική" του Φυσικού Τμήματος, Α.Π.Θ.

Διδάσκοντες:
Καθηγητής Γιώργος Θεοδώρου (Μέρος Α)
Αν. Καθηγητής Δημήτρης Κουγιουμτζής (Μέρος Β)

Για να δείς ή να εκτυπώσεις τα παρακάτω αρχεία (σημειώσεις και διαφάνειες), χρειάζεσαι το πρόγραμμα acrobat reader, το οποίο δεν είναι εμπορικό. Για να το εγκαταστήσεις, αν δεν το έχεις, πάνε στο http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Ενότητες:

  Περιεχόμενα, προτεινόμενα βιβλία

Περιεχόμενα:

Μέρος Α

1. Εισαγωγή:
    - Θέματα μελέτης της οικονομικής φυσικής
    - Χρηματιστηριακή αγορά και πολύπλοκα συστήματα

2. Αγορές και στατιστικά στοιχεία
    - Αποτελεσματική αγορά
    - Παρατηρήσεις χρηματιστηριακών αγορών
    - Τυχαίος περίπατος
    - Γκαουσιανή κατανομή και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
    - Ευσταθείς κατανομές και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

3. Συσχετίσεις σε χρονοσειρές
    - Κατανομές και ροπές στοχαστικής διαδικασίας
    - Στασιμότητα - Αυτοσυσχέτιση
    - Εκτίμηση του εκθέτη συσχέτισης μακράς κλίμακας

4. Μοντέλα χρονοσειρών και πρόβλεψη
    - Γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης χρονοσειρών
    - Αστάθεια χρονοσειράς
    - Γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης της διασποράς

Μέρος Β

Μέθοδοι ανάλυσης χαρτοφυλακίου - επιλογή και βελτιστοποίηση
    - Εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες,
    - Στοχαστικές διαφορικές μεταβολές, λήμμα Ito,
    - Κλασσική θεωρία τυχαίων μεταβολών,
    - Πιθανότητα κατανομής των αποδόσεων, εξίσωση διάχυσης,
    - Αναχαίτιση κινδύνου, μοντέλο Black-Scholes,
    - Θεωρία κλίμακας, αδυναμίες του κλασσικού μοντέλου,
    - Ευσταθείς κατανομές, διαδικασίες τύπου Levy,
    - Μη-μηδενικός κίνδυνος σε πραγματικό περιβάλλον,
    - Επιλογή και βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου,
    - Αναγωγή στο μοντέλο Black-Scholes.

Προτεινόμενα βιβλία:

  1. An Introduction to Econophysics – Correlation and Complexity in Finance, Mantegna R.N. and Stanley E.H., Cambridge University Press, 2000.
  2. Theory of Financial Risks – From Statistical Physics to Risk Management, Bouchaud J-P. and Potters, M., Cambridge University Press, 2000.
  3. Financial Market Complexity, Johnson N.F., Jefferies P. and Hui P. M., Oxford University Press, 2003.
  4. The Statistical Mechanics of Financial Markets Series: Theoretical and Mathematical Physics, Voit, Johannes, 3rd ed., Springer, 2005 (ηλεκτρονικό βιβλίο)
  5. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, S.N. Neftci, Academic Press, 2000

 Σημειώσεις

  1. Κεφάλαιο 1: Eισαγωγή (σε PDF)
  2. Κεφάλαιο 2: Αγορές και Στατιστικά Στοιχεία (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 11/3/2009]
  3. Κεφάλαιο 3: Συσχετίσεις σε Χρονοσειρές (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 18/3/2009]
  4. Κεφάλαιο 4: Μοντέλων Χρονοσειρών και Πρόβλεψη (σε PDF) [τελευταία ενημέρωση 29/4/2009]

 Διαφάνειες

Διαφάνειες διδασκαλίας

  1. Μάθημα 1, 7/3/2012: Εισαγωγή, Αγορές και Στατιστικά Στοιχεία (σε PDF)
    Εισαγωγή: Θέματα μελέτης της Οικονομικής Φυσικής, Χρηματιστηριακή αγορά και πολύπλοκα συστήματα.
    Αγορές και στατιστικά στοιχεία: αποτελεσματική αγορά, παρατηρήσεις χρηματιστηριακών αγορών, τυχαίος περίπατος, Γκαουσιανή κατανομή και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
    Σημειώσεις: Κεφ.1 και Κεφ.2 (ως 2.4)
     
  2. Μάθημα 2, 14/3/2012: Ευσταθείς κατανομές (σε PDF)
    Ευσταθείς κατανομές και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
     Σημειώσεις: Κεφ.2 (2.5)
    Άσκηση 2.1
     
  3. Μάθημα 3, 21/3/2012: Χρονική συσχέτιση - 1 (σε PDF)
    Κατανομές και ροπές στοχαστικής διαδικασίας, στασιμότητα, αυτοσυσχέτιση.
    Σημειώσεις: Κεφ.3 (ως 3.3.2)
     
  4. Μάθημα 4, 28/3/2012: Χρονική συσχέτιση - 2 (σε PDF)
    Εκτίμηση του εκθέτη συσχέτισης μακράς κλίμακας, μέθοδος της διασποράς και μέθοδος της αλλαγής κλίμακας του εύρους.
    Σημειώσεις: Κεφ.3 (3.4, 3.4.1 και 3.4.2)
     
  5. Μάθημα 5, 4/4/2012: Χρονική συσχέτιση - 3 και μοντέλα χρονοσειρών και πρόβλεψη (σε PDF)
    Εκτίμηση του εκθέτη συσχέτισης μακράς κλίμακας, μέθοδος της διακύμανσης με απαλοιφή τάσης.
    Γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης χρονοσειρών, Μοντέλα AR, ARMA και ARIMA, Πρόβλεψη χρονοσειρών
     Σημειώσεις: Κεφ.4, Παρ 4.1 (4.1.1, 4.1.2, 4.1.2.1)
     
  6. Μάθημα 6, 25/4/2012: Μοντέλα χρονοσειρών και πρόβλεψη - 2 (σε PDF)
    Προσαρμογή μοντέλου AR και πρόβλεψη
     Σημειώσεις: Κεφ.4, Παρ 4.1 (4.1.2.2)
     
  7. Μάθημα 7, 2/5/2012: Μοντέλα χρονοσειρών και πρόβλεψη - 2 (σε PDF) - συνέχεια
    Προσαρμογή μοντέλου AR και πρόβλεψη, Αξιολόγηση της επίδοσης μοντέλου σε πρόβλεψη, 4.1.2.4 Πρόβλεψη μη-στάσιμων χρονοσειρών με μοντέλα ARIMA
     Σημειώσεις: Κεφ.4, Παρ 4.1 (4.1.2.3 - 4.1.2.4)
     
  8. Μάθημα 8, 9/5/2012: Μη-γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης χρονοσειρών
    Μη-γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης χρονοσειρών
     Σημειώσεις: Κεφ.4, Παρ 4.2, 4.3
     
  9. Μάθημα 9, 16/5/2012: Γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης της διασποράς,  (σε PDF)
    Μη-γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης χρονοσειρών, Αστάθεια
     Σημειώσεις: Κεφ.4, 4.4
     
  10. Μάθημα 10, 23/5/2012: Επανάληψη - Θέμα εργασίας
     

 Ασκήσεις, προγράμματα και δεδομένα

Εδώ δίνονται ασκήσεις καθώς και βοηθητικές συναρτήσεις σε matlab και δεδομένα. Δίνονται επίσης τα προγράμματα - λύσεις σε Matlab από το διδάσκοντα για ασκήσεις που έχουν γίνει στο μάθημα, καθώς και επιλεγμένες λύσεις - προγράμματα Matlab φοιτητών (το όνομα δίνεται δίπλα στο σχετικό σύνδεσμο).

Ασκήσεις Κεφαλαίου 2  [τελευταία ενημέρωση 24/3/2011]
Δεδομένα για την άσκηση 1: ASE.dat
Λύσεις - προγράμματα matlab

Διδάσκων:

Φοιτητές:

Ασκήσεις Κεφαλαίου 3: [τελευταία ενημέρωση 8/6/2011]

Δεδομένα για τις ασκήσεις: ASE.dat, SP500.dat

Βοηθητικές συναρτήσεις matlab για τις ασκήσεις:
ARm.m, ARmStudent.m, autocor.m,gTSspectralexponent.m, GrowVariance.m, RSanalysis.m, DFAm.m, GrowVarianceFB.m, RSanalysisFB.m, DFAmFB.m

Διδάσκων:

Φοιτητές:

Ασκήσεις Κεφαλαίου 4: [τελευταία ενημέρωση 8/6/2011]

Δεδομένα για τις ασκήσεις: SP500.dat, gbpusdmonthly.dat

Βοηθητικές συναρτήσεις matlab για τις ασκήσεις:
autocor.m, aicfun.m, partialaut.m, ljungbox.m, nrmse.m, persistence.m

Διδάσκων:

Φοιτητές:

Εργασία μαθήματος

Θα δοθεί εργασία για το μάθημα

Εξέταση και βαθμολογία μαθήματος

Για το μάθημα - μέρος Α, ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει εργασία με υπολογιστικό θέμα (δες παράγραφο "Εργασία μαθήματος") και να εξετασθεί στα θέματα της εργασίας και κατά επέκταση του μαθήματος.

Ενημερώθηκε στις 20/9/2013 από τον Κουγιουμτζή Δημήτρη E-MAIL dkugiu@gen.auth.gr